2021年10月14日，应管理学院邀请，南京信息工程大学管理工程学院博士生导师屈绍建教授来我校进行学术交流。下午2点30分至4点，屈绍建教授在JC819做了题为“Robust Portfolio Selection with Distributional Uncertainty and Integer Constraints”的学术报告。报告会由管理学院院长王宜举教授主持，管理学院和运筹学研究院部分青年教师和研究生参加了报告会。

首先，屈绍建教授介绍了投资组合优化问题的现实背景和当前研究现状，并通过比较鲁棒优化和随机优化两种方法的优缺点来阐述问题的研究动机。然后，屈绍建教授介绍了如何在整数约束条件下构建投资组合优化的分布式鲁棒优化模型。结合对偶理论，屈绍建教授详细说明了鲁棒对应模型的求解过程以及相关性质，此外，还详细论证了他们提出的分析方法能够有效的提供投资组合的收益并能降低其风险。最后，在数值仿真的基础上，屈绍建教授介绍了他们的主要研究结论和未来研究方向。

此次报告的顺利开展使学院学生更多了解投资组合优化和鲁棒优化的相关研究，有利于推动学生深入开展相关领域的研究，提升参与学术交流的意愿。

个人简介：屈绍建，南京信息工程大学管理工程学院，龙山学者教授，博士生导师，西安交通大学优秀博士生，新加坡国立大学和哈尔滨工业大学双博士后，上海市东方学者特聘教授。曾破格提任哈尔滨工业大学副教授，先后在新加坡国立大学商学院以及亚太物流研究院任研究员。以第一或者通讯作者发表论文 70 余篇，其中在国际期刊，如EJOR、JOTA、ORL,上发表SCI 文章60余篇， 2篇论文入选Esi高被引。主持省部级及以上项目十余项，包括国家级项目4项，上海市东方学者项目1项，沪江领军人才项目1项，提出选题入选国家社科重大项目招标题目。现任运筹与管理杂志编委以及多个SCI期刊的客座主编。